但是大a的股指期货是15%保证金交易，6.6倍的杠杆，也就是说这三周的时间下来，多头的损失是多少呢？
答案是47%，几乎要斩了！
这个还不是问题的关键，问题的关键是股指期货8月份的合约在交割之前虽然是主力合约，但持仓数居然远远低于九月份的合约。
他记得的是，沪深2308合约最后一天交易日前只有2.2万手持仓，而2309合约却有18万手持仓。
很显然，空头主力借助八月份合约的交割日，砸盘做空A股，使得2308合约上的多头和2309合约上的多头集体套牢了。
那个短发姐窦蔻的云杉资本，在他们黄总不懈的努力下，虽然有内幕消息，但还是经不住空头的打压。
不得不从做多变成了做空！
现在还有一部分做多的资金，远远地给套牢了。
云杉资本在八月合约的上市时间，2023年6月19号，短短两个月的时间，注定这就是一个过渡性的合约。
而真正的主力合约2309合约是什么时候上市的呢？
惊掉你的下巴，是2023年1月30号，就是春节长假回来第一个交易日，也是这个合约的最高价。
从那一天起，这个合约就被做空了。
说一说，这难道是巧合吗？
叶回舟找到1月30号合约日k线图，典型的高开低走，收了一根倒垂阴线。
从那以后，从来不买A股的叶回舟，就看到了他身边的人，尤其是做了股票的人，有几天好日子过！
而且，大a股指期货上面的资金量，要比恒指大得多。
中金股指期货的品种一共有四个，上证2308和2309合约，这个对应的是上证指数。
沪深2308和2309合约，这个对应的是沪深300指数。
中证500的八月份和九月份合约和中证1000的八月份和九月份合约。
这四个合约因为八月份已经交割，只剩下九月的主力合约。
他略微算了一下，空头力量控制的合约总计57.7万手。
因为保证金比例是15%，按照每手保证金18万来计算的话，保证金总额是1039亿元。
所以围绕这四大指数总的交易金额总计去到了6924亿元，也就是将近7，000亿。
这么大的资金体量，怎么都分成几派，在那里对赌。
叶回舟翻了翻持仓量最大的沪深2309合约。
xx期货席位持仓量排第一，只有多单2.2万手，空单3.2万手，算下来净空单一万手。
国泰君安排第二位，只有多单一点9万手，空单2.1万手，算下来净空单2000手。海通期货排第三，只有多单0.8万手，空单一点5万手，算下来净空单7000手，这三家下来净空单2.5万手。
叶回舟还有一个细节，就是在8月17号前面两天，xx期货的沪深2308合约和2309合约做空每天新增加仓1000多手。
其他的合约也有类似的情况。
所以到底谁在做空A股，有人会直接下结论说是这家期货公司，甚至有财经自媒体指名道姓说是xx。
其实不是这样的。
抖音里的那群大V，瞎基巴讲，要么他是啥也不懂，要么就是在瞎说八道博眼球。
实际上，因为xx期货是一家期货经纪公司，说白了就是一个中介平台。
就像股票一样，买方东方证券LS营业部，你说是东方财富吗？
只是席位号而已。
所以看到涨停板的席位号，LS营业部123的席位号一出，连游资都算不上。
明眼人就知道主力顺利地跑了，又是一堆散户接盘了！
紧接着第2天开盘，多数情况下，要不就是低开往弄不好跌停，要不就是高开也往下打。
做空A股这口大锅，不是xx期货可背不起。
但有关部门查查他的账户席位，估计还是能查出个蛛丝马迹来了。
说到这里，读者应该都懂了！
做空9月份合约的空头，是逐渐兑现，盈利离场。
想象中这些大空头在反手做多股指期货，做多A股市场，也不是不行。
这里面还有一个前提条件，那就是种花家经济实现5%以上的增长，对房地产和信托等行业成功排雷。
不过后边的几项，这是短期内达不到的，除非上面硬性出马。
所以，他不做大a的指数期货，因为不可确定性十分的巨大。
满打满算还有两个星期，就是9月15号了交割日，在这两个星期以内，村长出政策的概率还是蛮大的。
自古以来大a都是政策市，现在做空的，看起来很爽，一旦突然出现巨大的利好，做空的分分钟爆仓了。
自古以来在大a上，只有政策底，或者说政策就是通过它不断的出，连续的出，最后打出一个基点效应。
在最后某一个临界点上，突然信心被扭转，市场扭转，再度地向上杀，一定是这么件事儿。
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