一回到交易大厅，数十道目光如同探照灯，齐刷刷地盯在刘洛军身上。
“鹅……刚刚结束的谈判，有了一个阶段性的结果。我们持有的、与新加坡GIC直接相关的期权头寸，双方同意，以OSE今日收盘价——320点，作为基准，进行协议平仓。”
“320”这个数字一说出口，底下的交易员如被捅的马蜂“嗡”的一声炸起来。
“我知道，这个价格，与屏幕后面市场正在尖叫的价格相比，有很大的差距。与我们承受的压力和付出的代价相比，也不够‘等价’。”
“但这不是一次纯粹的商业交易。我们让出的，是短期的、账面上的利润。换来的，是国家梦寐以求的战略企图。”
”我们和GIC的期权头寸以320的价格协议平仓50%+1手，虽然与现价差距很大，但为了国家，这点牺牲还是值得的。剩余的头寸我们一手不让，他们今天靠政治压力逼迫我们吐下去的那些利润，我要他们未来用真金白银的战略资产、用国家信誉、用未来十年的发展空间，一口一口，连本带利地给我们还出来！”
“这局棋，” 他最后环视全场，目光灼灼，仿佛有火星溅出，“刚下到中盘。忘了那个320。检查弹药，校准准星。真正的收割——现在！才！刚！开！始！”
“现在北京时间20：30，离美股开盘还剩30分钟。各小组汇报市场状况！”
股票组报告！喇叭里传来菲菲轻脆又略带沙哑的嗓音，像一把薄刃划开交易室的紧绷空气。
欧洲市场：跳空大幅低开后持续阴跌，盘中再下3至5个百分点。富时100现跌15.3%，法兰克福DAX和巴黎CAC40各跌16%至17%。我们持有的各1000万手空头头寸与看跌期权浮盈累计达1347亿美元——其中期货空头贡献692亿，期权端贡献655亿。伦敦那边，金边债券收益率曲线已经倒挂，恐慌指数VStoxx冲上68，创欧债危机以来新高。
她顿了顿，翻过一页数据，语速加快：
美洲盘前：道指期货跌10.8%，纳指期货跌12%，标普500期货跌11.6%。追加的各500亿美元、20倍杠杆头寸已全部到位，总持仓量达到创纪录的4000万手，动用了经纪商2500个账户才完成拆分建仓，单账户敞口严格控制在监管红线以下。借券卖出的科技股盘前跌幅分化，苹果、微软跌4%至8%，英伟达、甲骨文跌逾15%；银行股崩盘，高盛、摩根大通、花旗普遍跌超20%，我们的空头正在享受流动性黑洞的加速效应。
亚洲电子盘方面——菲菲的声音陡然一沉，日经225期货在CME和SGX继续下挫，已跌穿三成。新加坡三大银行星展、华侨、大华ADR暴跌四成，狮城主权债务危机全面发酵。我们卖空的ADR各50亿美元浮盈60亿；更漂亮的是香江场外衍生品市场那笔50亿美元看跌期权，现已变成深度实值，20倍杠杆兑现，入袋1000亿刀。富时新加坡指数期货在我们100亿美元、10倍杠杆做空下，电子盘再崩12%。股票组汇报完毕！
外汇组汇报！老周头切过耳麦，嗓音像砂纸磨过生铁，“喝喝”两声后才好转。
“CME日元期货（9J）空头初始申报1000万口，盘中加倍至2000万口。120.5建仓，现9J已贬至128附近，每口盈利750个基点，冰山指令还在2000口/次往下滚。东京那边，日本央行干预窗口早已关闭，外汇储备清零，现在市场上流传的是日本财务省正在考虑向IMF申请紧急信贷额度——这种消息对我们就是弹药。
LCH五年期USD/JPY货币利率互换（CCS），老周头哼了一声，收美元付日元，名义本金100万亿日元，挂基点-10bp，目标-600bp。下午16:45触发自动平仓，利差与汇率双杀，落袋2674亿美元。赚的爽歪歪，这笔单子的夏普比率，够我们吃三年。
三组USD/JPY多头——他刻意放慢语速，让数字砸进每个人的耳朵，本金各1000亿美元，杠杆分别50倍、80倍、100倍，建仓均价119.15。现汇128.40，浮盈1.46万亿美元。100倍杠杆那组，保证金占用率目前62%，安全垫充裕。
交叉盘期权这边，老周头翻动手中的彭博终端打印纸，EUR/JPY、GBP/JPY、CHF/JPY看跌期权卖出，名义本金各1000亿，一周周期；同步买入等值看涨期权，杠杆拉到50倍。日元崩盘带动交叉盘隐含波动率曲面严重扭曲，我们收取的波动率溢价远超Delta对冲成本，浮盈突破1.2万亿美元。
他最后顿了顿，语气带上几分罕见的凝重：
狮城新元这边……建仓进展不利。新加坡金管局几乎放弃抵抗，任由新元贬值，现已跌破1.45心理关口。问题是——老周头压低声音，他们贬得太快，我们的80至120亿美元等值空头还没建完，价格就已经跳下去了。现在场外报价稀薄，流动性断层。建议调整策略，从即期转向远期非交割外汇掉期，或者干脆等反弹再补。”
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